อ่านเล่นๆ ไปก่อนนะครับ ยังเขียนไม่หมด ขอคิดก่อนว่าจะเพิ่มไรยังไง เพราะมีหลายประเด็นไม่กล้าเขียน เป็นข้อความที่ผมจะเขียนให้น้องคนหนึ่งนะครับ ขอให้แทนตัวเองว่าพี่ละกัน)
มีน้องมาคุย มาถามเกี่ยวกับแนวคิดการทำระบบ การสร้างระบบ การสร้าง EA, Robot Trade ส่วนใหญ่คำถามมักจะจะมาแนวเดียว กันคือ …” พยายามหา พยายาม optimize ให้ได้ค่าที่ดีที่สุด” เลยขออนุญาติ เขียน เล่า สรุป แบบไม่ได้กลั่นกรองไรมากนะครับ เขียนจากประสบการณ์ อาจจะมีข้อผิดพลาดเยอะ แต่คิดว่า จะได้เป็นแนวทางแนวคิด ให้คนที่สนใจด้านนี้นำไป ปรับแต่ง แก้ไข จากข้อผิดพลาดของผม ต่อไป
#ภาพประกอบจาก internet
“ถ้าคุณทำระบบแล้วมุ่งแต่การ optimize คุณก็จะได้ระบบที่ดีที่สุดในอดีตระบบหนึ่ง แต่มันไม่ได้รับประกันว่าจะดีที่สุดในอนาคต แต่ถ้าคุณไม่ Optimize เลย คุณก็จะได้ระบบมโนตามจิต … ที่ไม่รู้ว่า ความเสี่ยง คืออะไรยังไง มาใช้”
# ปรับแต่งข้อความจากหนังสือ Market Wizard
จากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับ อาจจะไม่ตรงกับหลักการทฤษฏี แต่ลองใช้เหตุผล วิเคราะห์ตามพี่ดูนะครับ
- ทุกตลาดมี market marker ไม่ก็ต้องมีขาใหญ่คุม หรือสามารถทำอะไรบางอย่างในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆได้
- หลายๆ ตลาดเป็น Zero Sum Game มีคนได้ก็ต้องมีคนเสีย
- ตลาดมีผู้เล่น 2 ฝั่ง…มีคนซื้อ ก็ต้องมีคนขาย
- ทุกหลักการทฤษฏี ยิ่งถ้าคนใช้เป็นระยะเวลายาวนานแสดงว่ามันต้องมีดีของมัน เราไม่ต้องไปว่าคนที่เขาไม่ได้ใช้หรือทำไม่เหมือนเรา
ทีนี้มาดูสำหรับประสบการณ์พี่มี 2 ตลาดคือ
ตลาดไทยกับเรื่องระบบเทรด
แง่คิดง่ายๆ
ถ้าใครสักคนที่ทำระบบที่สามารถทำกำไรได้สูงๆ ทำกำไรได้แบบ แน่นอน ไม่เสี่ยง… (ใช้คำว่าไม่เสี่ยงมากก็ได้)…เขาคงไม่เอามาเร่ขาย แต่เขาควรเอามันไปทำเงิน สร้างเงิน ต่อให้ได้น้อยก็เหอะ ในระยะยาวยังไงก็ได้ เขาควรจะเก็บมันไว้สร้างฐานให้เขา หรือคนที่เขารัก อนาคตของคนเหล่านั้นก่อนดีกว่าไหม…ดีกว่าเอามาขาย ไม่ก็วิ่งไปหานายทุน ขายบ้าน ขายรถ เทใส่ให้หมดเลย
แต่ถ้าการที่เอามาขาย พี่ก็เดาว่า ระบบเอง ยังมีความสี่ยง ซึ่งมันเป็นเรื่องปกติ คนขายเขาก็รู้ แต่คนซื้อ..ต่างหากที่ไป มโน กำไรสูงๆ โดยไม่อย่างเสี่ยง (ความเสี่ยง เกิดจากความไม่รู้ +ความโลภ ที่เกินความรู้) แน่นอน ดังนั้นการเอามาขายหรือมาให้บริการ มันก็ต้องบวกความเสี่ยง มากน้อยก็ว่ากันไป ซึ่งคิดว่าคนขายคนทำระบบดีๆ เขาจะแจ้ง ส่วนพวกที่กำไร 100% 1000% ในระยะสั้นๆ คำโฆษณาเวอร์ๆ นะ… ก็ลองขอดูผลงานที่เชื่อถือได้จากเขาดู และต้อง…ระยะเวลายาวๆ นานๆ หน่อย ถ้าไม่มีให้ดู หรือตัดนั่น ต่อนี่ ก็ให้ระวังทุน ระวังตัวกันไว้ก่อน มองความเสี่ยง ก่อนมองกำไร เพราะ…. ไม่มีระบบไหน จะสามารถคำนวณ ความโลภ ความกลัวของคนในระยะสั้นได้แม่นยำ 100% ได้เสมอไปหรอก นั่นแหละเขาเลยเลือกที่จะใช้ TF ใหญ่ๆ หรือ Period ใหญ่ๆ ในการลงทุนกัน
ปัญหาที่พี่เจอ
- ระบบการเทรด หรือแนวคิดการเทรดที่เป็นระบบเทรดของผมส่วนใหญ่ …ทำกำไรได้แค่ระยะสั้นๆ เท่านั้น มากสุดที่รับได้ตอนนี้คือ 3-4 เดือน เท่านั้น หลังจากนั้น %DD มันสูง ผมก็เลยหยุด กลับมาแก้ พัฒนา ทำหลายระบบ บางตัวก็เจ้ง บางตัวก็กำไรบ้าง บางตัวก็กำไรเยอะ เฉลี่ยภาพรวมคือ ขยับนิดหน่อย ในบางรอบ และบางรอบก็ต้องกลับมาทวนใหม่
- สาเหตุมีหลายสาเหตุ และกำลังทำการแก้ไข พัฒนา ไปเรื่อยๆ คาดว่าคงต้องใช้เวลา ลองผิด ถูกอีกเยอะมาก วางไว้อีก 2-3 ปี น่าจะพอเห็นรูปร่างที่ชัดเจน…ผมไม่ได้รีบร้อนอะไรมาก เพราะตอนนี้เทรดมือ ก็เอาตัวรอดได้อยู่
ถามว่าข้อสรุปคืออะไร….
สรุปก็คือ สำหรับพี่… ณ วันนี้ พี่ยังใช้ …เครื่องมือ ช่วยในการเทรด ประมาณ 70% ของการเทรด คือใช้มันเป็น tools ในการช่วยตัดสินใจ มีระบบซื้อขายจริงที่ทดสอบทดลอง กับ ตลาด FOREX, GOLD แต่ก็ไม่ได้ดังใจเท่าไรนัก ก็กำลังพยายามปรับ คิด แต่ง ไปเรื่อยๆ เพราะเพิ่งทดสอบ ลองมาได้ 2 ปีกว่าๆ แต่ถามว่า port โตไหม..ตอบครับว่า.โต แต่ไม่ได้โตจากระบบเทรด แต่โตจากการใช้ระบบเทรดมาช่วยในการตัดสินใจหรือการเทรดครับ
ทั้งปวงคือประสบการณ์ มุมมอง ส่วนตัวของพี่เอง..เลยไม่กล้าตอบว่า …ต้องทำไรยังไง ปรับอะไร เพราะ …การที่พี่ยังทำไม่ได้ ก็ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นจะทำไม่ได้ แต่พี่อาจจะคาดหวังหรือต้องการอะไรจากคำว่าระบบ เยอะมากเกินไปก็เป็นไปได้ครับ แต่พี่แชร์ไว้ว่า การทีเราจะเชื่อใคร อะไรยังไง …สมัยนี้ควรฟัง เพื่อเป็นข้อมูล แล้วเราก็ต้องนำมาวิเคราะห์ต่อ เพื่อตัดสินใจเอง วันนี้คนเก่งเยอะ คนสอนเยอะ แยกยาก แต่เขาบอกว่า …จะเชื่อคำพูดใครมากกว่ากัน ให้ดูว่าปัจจุบันเขาเป็นยังไง ถ้าจะดูว่าสิ่งที่เขาบอกสอน ว่ามีความจริงมากน้อยแค่ไหน ถ้าดู port เขาประกอบได้ มันก็น่าเชื่อ แต่ถ้าพูดสวย พูดเก่ง สอนเก่ง แปลมาสอนเก่ง เราก็ฟัง เรียนเพื่อรู้ …เขาไม่ได้ผิด แต่เรานะผิด ถ้าไม่นำมา “ คิด วิเคราะห์ แยกแยะ “
ด้วยความเคารพนะครับ…เน้นว่าทั้งหมดที่ ทัศนคติ กับ ประสบการณ์ แนวคิด ส่วนตัวผม …เท่านั้น
Copyright © 2014 by Jigsaw Office. Powered by Mr. Rattanasak Salee.
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น